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Estimação da média evolucionária de um processo estocástico via reamostragem de séries temporais
Última alteração: 2017-11-30
Resumo
Neste trabalho pretende-se estimar a incerteza da média evolucionária mu_t de um dado processo estocástico, via reamostragem de uma série temporal, a qual representa uma realização deste processo estocástico. A reamostragem será baseada na análise wavelet, em que é possível decompor a série temporal de modo que em cada nível de decomposição os coeficientes wavelet possam ser considerandos independentes. Para exemplificar esta metodologia, são apresentados os intervalos de confiança e a estimativa da média mu_t para uma série temporal simulada Y_t. A média estimada se mostrou muito próxima de Y_t, e os intervalos de confiança contém parte substancial dos valores observados em Y_t.
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